Научный журнал
Научное обозрение. Физико-математические науки

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ВЫЧИСЛЕНИЮ ИНДЕКСА ХЕРСТА ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ИХ АППРОКСИМАЦИИ ФРАКТАЛЬНЫМ БРОУНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ

Чичаев И.А. 1 Попов В.Ю. 1
1 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)
Распределение такого рода статистических данных, как финансовые временные ряды, всегда неизвестно, поэтому кажется удобным и целесообразным аппроксимировать их значениями некоторого процесса с известными характеристиками. Во многих ситуациях таким аппроксимирующим процессом является фрактальное броуновское движение (ФБД).Так как это параметрическое семейство распределений, то нужно подобратьподходящий аппроксимирующий процесс. Поэтому cиспользованием языка программирования C++ и системыMatlabбыло разработаноновоекомпьютерное приложение для численного подсчета индекса Херста временного рядав режиме реального времени, приведены результаты его тестовкак на модельных, так и на реальных финансовых данных. Кроме того, описан процесс численного моделирования траекторий фрактального броуновского движения с заданным индексом Херста, который также был реализован в виде компьютерного приложения.
ABOUT ONE APPROACH FOR FINANCIAL TIME SERIES HURST INDEX COMPUTATION ANDTHEIR APPROXIMATION USING FRACTAL BROWNIAN MOTION

Chichaev I.A. 1 Popov V.Y. 1
1 Finance University under the Government of the Russian Federation

Abstract:
Distribution ofstatistical data sets like financial time series is usually unknown, so it seems to be appropriate and useful to approximate them with some well known process. In many situations role of such approximating process can be played by fractal brownian motion (FBM). This is parametrical family of distributions, that’s why we have to find appropriateapproximate process.So using C++ programming language and Matlab system new computer application was developed for data Hurst index computing in real-time,this article consists results of its tests on model and real data. Moreover, process of numerical modeling ofFBM trajectories (with given Hurst index) is described.This process also was implemented as a computer application.

Keywords:

Библиографическая ссылка

Чичаев И.А., Попов В.Ю. ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ВЫЧИСЛЕНИЮ ИНДЕКСА ХЕРСТА ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ИХ АППРОКСИМАЦИИ ФРАКТАЛЬНЫМ БРОУНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ // Научное обозрение. Физико-математические науки. – 2014. – № 1. – С. 60-60;
URL: http://physics.science-review.ru/ru/article/view?id=85 (дата обращения: 22.07.2019).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1.252